200 Hari Moving Average Gold

Saya terus mendengar tentang rata-rata bergerak 50 hari, 100 hari dan 200 hari Apa maksudnya, bagaimana perbedaannya, dan apa yang menyebabkannya bertindak sebagai pendukung atau penolakan. Survei yang dilakukan oleh Biro Amerika Serikat Statistik Tenaga Kerja untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Liberty Kedua. Tingkat suku bunga dimana lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara di Federal Cadangan ke lembaga penyimpanan lainnya.1 Ukuran statistik dari penyebaran pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu Volatilitas dapat diukur. Sebuah undang-undang yang dikeluarkan Kongres AS pada tahun 1933 sebagai Undang-Undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi. Nonfarm payroll mengacu pada pekerjaan di luar peternakan, rumah tangga pribadi dan sektor nirlaba Biro Perburuhan AS. Analisis Teknis Moving Averages. Sebagian besar pola grafik menunjukkan banyak hal. Iasi dalam pergerakan harga Hal ini dapat menyulitkan para pedagang untuk mendapatkan ide tentang tren keseluruhan keamanan Salah satu metode sederhana yang digunakan trader untuk memerangi hal ini adalah dengan menerapkan moving averages A moving average adalah harga rata-rata keamanan selama sejumlah waktu Dengan merencanakan harga rata-rata keamanan, pergerakan harga merapikan Setelah fluktuasi sehari-hari dilepaskan, para pedagang lebih mampu mengidentifikasi tren sebenarnya dan meningkatkan kemungkinan bahwa hal itu akan menguntungkan mereka. Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Tutorial Moving Averages. Rata-rata Moving Averages Ada beberapa jenis moving averages yang berbeda sesuai perhitungan, tapi bagaimana rata-rata rata-rata diinterpretasikan tetap sama Perhitungannya hanya berbeda dalam hal bobot yang mereka tempatkan. Data harga, bergeser dari bobot yang sama dari masing-masing titik harga menjadi lebih banyak bobot yang ditempatkan pada data terakhir Tiga tipe moving average yang paling umum adalah linier dan eksponensial sederhana. Bergerak Cepat Rata-rata SMA Ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk menghitung rata-rata harga bergerak Ini hanya mengambil jumlah dari semua harga penutupan terakhir selama periode waktu dan membagi hasilnya dengan jumlah harga yang digunakan dalam perhitungan. Misalnya, dalam Rata-rata pergerakan 10 hari, 10 harga penutupan terakhir ditambahkan bersamaan dan kemudian dibagi 10 Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, trader mampu membuat rata-rata kurang responsif terhadap perubahan harga dengan meningkatkan jumlah periode yang digunakan dalam perhitungan. Meningkatnya jumlah periode waktu dalam perhitungan adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur kekuatan tren jangka panjang dan kemungkinan akan membalikkan. Banyak individu berpendapat bahwa kegunaan jenis rata-rata ini terbatas karena masing-masing titik di Seri data memiliki dampak yang sama pada hasilnya terlepas dari mana hal itu terjadi dalam urutan Kritikus berpendapat bahwa data terbaru lebih penting dan, oleh karena itu, seharusnya juga memiliki pembobotan yang lebih tinggi Tipe ini o F kritik telah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penemuan bentuk rata-rata bergerak lainnya. Rata-rata Tertimbang Rata-Rata Indikator pergerakan rata-rata ini adalah yang paling tidak umum dari ketiganya dan digunakan untuk mengatasi masalah bobot yang sama. Pergerakan tertimbang linear Rata-rata dihitung dengan mengambil jumlah semua harga penutupan selama periode waktu tertentu dan mengalikannya dengan posisi titik data dan kemudian membagi dengan jumlah jumlah periode Misalnya, dalam rata-rata tertimbang lima hari, Harga penutupan hari ini dikalikan dengan lima, kemarin s oleh empat dan seterusnya sampai hari pertama dalam rentang periode tercapai Angka-angka ini kemudian ditambahkan bersama-sama dan dibagi dengan jumlah pengganda. Estimasi Bergerak Rata-rata EMA Perhitungan rata-rata bergerak ini menggunakan Faktor pemulusan untuk menempatkan bobot yang lebih tinggi pada titik data terkini dan dianggap jauh lebih efisien daripada rata-rata tertimbang linear Memiliki pemahaman tentang perhitungan bukanlah gen Relokasi yang dibutuhkan sebagian besar pedagang karena kebanyakan paket charting melakukan perhitungan untuk Anda Yang paling penting untuk diingat tentang rata-rata pergerakan eksponensial adalah bahwa hal itu lebih responsif terhadap informasi baru yang relatif terhadap rata-rata bergerak sederhana Responsif ini adalah salah satu faktor kunci mengapa Ini adalah rata-rata pilihan bergerak di antara banyak pedagang teknis Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 2, EMA 15 periode naik dan turun lebih cepat dari SMA 15 periode Perbedaan kecil ini tidak terlihat seperti banyak, namun ini adalah faktor penting untuk Waspadalah karena dapat mempengaruhi return. Major Kegunaan Moving Averages Moving averages digunakan untuk mengidentifikasi tren saat ini dan pembalikan tren serta untuk membuat level support dan resistance. Rata-rata pergerakan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dengan cepat apakah keamanan bergerak dalam Uptrend atau downtrend tergantung pada arah moving average Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 3, ketika moving average menuju ke atas dan harga di atasnya, keamanan berada di Uptrend Sebaliknya, rata-rata bergerak miring ke bawah dengan harga di bawah ini dapat digunakan untuk memberi sinyal tren turun. Metode lain untuk menentukan momentum adalah dengan melihat urutan rata-rata bergerak. Bila rata-rata jangka pendek berada di atas jangka panjang Rata-rata, trennya naik Di sisi lain, rata-rata jangka panjang di atas rata-rata jangka pendek menandakan pergerakan turun dalam tren. Pembalikan tren rata-rata bergerak terbentuk dalam dua cara utama ketika harga bergerak melalui moving average dan kapan Ini bergerak melalui moving average crossover Sinyal umum yang pertama adalah ketika harga bergerak melalui moving average yang penting. Misalnya, ketika harga sebuah keamanan yang berada dalam uptrend turun di bawah moving average 50-periode, seperti pada Gambar 4, itu adalah Tanda bahwa uptrend mungkin membalikkan. Sinyal lain dari pembalikan tren adalah ketika satu moving average melintasi melalui yang lain. Misalnya, seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 5, jika rata-rata pergerakan 15 hari di atas rata-rata pergerakan 50 hari , saya t Merupakan pertanda positif bahwa harga akan mulai meningkat. Jika periode yang digunakan dalam perhitungan relatif pendek, misalnya 15 dan 35, ini bisa menandakan pembalikan tren jangka pendek. Di sisi lain, bila dua rata-rata dengan waktu yang relatif lama Frame cross lebih dari 50 dan 200, misalnya, ini digunakan untuk menyarankan pergeseran jangka panjang dalam tren. Cara lain memindahkan rata-rata yang digunakan adalah untuk mengidentifikasi level support dan resistance. Hal ini tidak biasa untuk melihat saham yang telah jatuh berhenti. Penurunan dan arah sebaliknya setelah menyentuh support dari moving average utama. Sebuah pergerakan melalui moving average utama sering digunakan sebagai sinyal oleh trader teknik bahwa trend membalikkan. Misalnya, jika harga menembus rata-rata pergerakan 200 hari Dalam arah ke bawah, ini adalah sinyal bahwa uptrend membalikkan. Rata-rata bergerak adalah alat yang ampuh untuk menganalisis tren dalam keamanan. Mereka memberi titik dukungan dan penolakan yang berguna dan sangat mudah digunakan. Waktu yang paling umum Frame yang digunakan saat membuat moving averages adalah 200 hari, 100 hari, 50 hari, 20 hari dan 10 hari Rata-rata 200 hari dianggap sebagai ukuran yang baik untuk tahun perdagangan, 100 hari Rata-rata setengah tahun, rata-rata 50 hari seperempat tahun, rata-rata 20 hari per bulan dan rata-rata 10 hari selama dua minggu. Rata-rata pergerakan membantu pedagang teknis menghaluskan beberapa kebisingan yang ditemukan. Dalam pergerakan harga sehari-hari, memberi para pedagang pandangan yang lebih jelas mengenai tren harga Sejauh ini kita fokus pada pergerakan harga, melalui grafik dan rata-rata. Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat beberapa teknik lain yang digunakan untuk mengkonfirmasi pergerakan harga dan Patterns. Does the 200 day moving average work. This adalah salah satu pertanyaan teknis yang tidak memiliki jawaban cepat dan sederhana Jawaban terbaik adalah tidak, tidak juga, dan hampir pasti tidak seperti kebanyakan orang berpikir, tapi ada beberapa Nuansa untuk mempertimbangkan saya telah melakukan pekerjaan kuantitatif yang luas pada moving averages, dan jawaban yang saya temukan menantang ma Ny dari gagasan kami dan banyak cara teknisi menggunakan rata-rata bergerak Berdasarkan hasil kerja saya. Tidak ada rata-rata pergerakan khusus yang saya dapatkan pada hari 200 tidak istimewa dibandingkan dengan angka 193, 204 atau rata-rata lainnya. Melintasi persimpangan atau menyentuh rata-rata bergerak. Tidak memiliki arti penting untuk arah pasar masa depan. Kemiringan rata-rata bergerak bukan merupakan indikator tren yang berarti. Persamaan pergerakan rata-rata bukanlah indikasi tren yang berarti. Indikator yang dibangun dari rata-rata bergerak bukanlah indikator tren yang dapat diandalkan. Singkatnya, sebagian besar Dari hal-hal yang diajarkan analisis teknis tradisional tentang rata-rata bergerak tidak sesuai dengan penelitian kuantitatif. Saya mungkin tidak dapat membagikan semua pekerjaan yang telah saya lakukan di satu posting blog. Saya pikir ini adalah bentuk buruk ketika seseorang mencoba membuat argumen kuantitatif dengan Percayalah padaku, sebenarnya aku hanya membaca blog dimana blogger yang melakukan hal yang sama Dia bilang aku sudah melihat rata-rata pergerakan 200 hari dan pasarnya lebih baik di atasnya dan lebih buruk lagi di bawahnya. E, tapi saya ingin memindahkan kita ke arah kesimpulan daripada tersesat dalam rincian hari ini Kita dapat meninjau kembali rinciannya nanti, jika ada ketertarikan. 200 hari baru saja memecahkan Sekarang apa. Ketika saya menulis blog ini, rata-rata pasar utama baru saja melewati Rata-rata pergerakan 200 hari Semua orang berbicara dan menulis tentang garis sejarah yang ditutup di atas rata-rata itu, dan telah mengamati kejadian penting pertama di bawah ini. Karena begitu banyak perhatian terfokus di sini, cukup masuk akal untuk menanyakan apa yang terjadi setelah saham utama. Indeks melintasi rata-rata pergerakan 200 hari Tabel di bawah menunjukkan kinerja indeks tunai SP 500, yang memenuhi syarat oleh pasar di atas atau di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. SP 500, 200 hari statistik SMA. Tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata return SP Telah 8 2 disetahunkan 1 Di atas 200 hari, rata-rata pengembalian tahunan ke 11 0, namun bila pasar berada di bawah 200 hari, pengembaliannya hanya 2 1 Hal ini tampaknya lebih menarik dari kinerja 2 8 di atas, dan kinerja buruk Ance dari -6 1 di bawah sampai kita mempertimbangkan tingkat kebisingan dalam data 2 Masalahnya adalah bahwa ukuran efeknya cukup lemah, efek yang kita lihat di sini sangat mungkin terjadi karena keberuntungan menggambar Anda bisa melawan bahwa ini Tidak masalah setelah semua data menunjukkan kinerja yang luar biasa ini, apakah itu signifikan secara statistik atau tidak, tetapi jika tidak signifikan secara statistik, mungkin lebih sulit untuk mengandalkan pengaruhnya di masa depan Jika tidak signifikan secara statistik, ada sa Kesempatan yang layak kita kembali disesatkan oleh kebisingan. Sebagai catatan, kita melihat angka yang sama dengan DJIA 4 1 di atas p 0 16 dan -7 7 p 13 di bawah, dengan menggunakan data kembali ke 1925 Apapun efek yang mungkin muncul memudar lebih baru Data, seperti dekade terakhir menunjukkan pada dasarnya tidak ada perbedaan di atas dan di bawah 200 hari untuk kedua indeks Pertimbangkan, juga, bahwa kita harus berharap untuk melihat angka yang sangat mirip karena indeks ini berkorelasi erat. Ada juga banyak statistik buruk yang beredar di sekitar saya. Telah melihat mati rasa Eh orang yang melempar angka seperti SP 500 membuat 23 5 di atas rata-rata bergerak, dan -19 5 di bawah, sehingga persimpangan rata-rata bergerak berarti pasar akan lemah Dapatkah Anda menebak di mana angka seperti itu berasal dari Anda mendapatkannya, kesalahan ini Menghitung hari persimpangan yang hampir selalu akan naik untuk di atas dan bawah untuk di bawah kategori yang salah cukup untuk secara masif mengurangi statistik Hati-hati. Sayangnya, ini bukan jawaban statistik yang jernih untuk benar-benar memahaminya sehingga kita harus bisa Berpikir tentang signifikansi, stasioneritas, dan beberapa konsep lain Seseorang yang bertekad untuk percaya pada 200 hari dapat melihat hasilnya pada tabel di atas, mengabaikan tes signifikansi, dan mengatakan bahwa ada efeknya, bahkan jika itu kecil Paling tidak, kita perlu mengakui bahwa tidak ada banyak efek dalam dua dekade terakhir ini, jadi mungkin ada sesuatu yang berubah antara Perang Dunia I dan hari ini, tapi sulit untuk membenarkan perhatian pada rata-rata pergerakan 200 hari saat kita Alat yang jauh lebih baik yang bekerja jauh lebih baik. Efeknya berkembang seiring waktu. Berikut ilustrasi lain yang menunjukkan kemunduran efek dalam beberapa dekade terakhir. Ini diambil dari bagian buku saya yang tidak diterbitkan yang memiliki sekitar 30 halaman pada rata-rata bergerak dengan lebih dari 25 tabel. Dan angka saya mereplikasi salah satu tes di kertas berita Brock, Lakonishok, dan LeBaron tentang perdagangan teknis yang pada dasarnya adalah harga yang melintasi 50 periode SMA, dan inilah hasil yang sesuai, kira-kira, pada periode waktu yang mereka catat di Paper. Pretty nice system, berdasarkan kurva ekuitas itu Juga, pikirkan periode sejarah yang dibahas di sana Sistem ini bekerja melalui Great Depression, World War II, beberapa resesi, pergeseran pengaruh makro dan kurva ekuitas terus meningkat. Lihat, apa Terjadi jika Anda menukar sistem yang sama sejak saat itu. Tidak benar-benar apa yang kita cari. Mungkin ada sejumlah penjelasan untuk perbedaan mencolok ini, namun ini memperingatkan kita untuk tidak terlalu banyak Perhatian jika ada pada perpotongan rata-rata yang bergerak. Beberapa pemikiran terakhir. Pos ini hanya menguji dua rata-rata bergerak pada dua indeks saham Meskipun hasilnya tidak jelas, paling tidak jelas bahwa tidak ada efek yang kuat dari harga yang melewati pergerakan 200 hari. Rata-rata saya akan segera menindaklanjuti dengan sebuah pos yang melihat aset lain dan rata-rata lainnya. Sepertinya sama sekali tidak berpengaruh sama sekali, dan saya pikir ada disonansi di sini yang menuntut resolusi bagaimana seorang trader mengetahui kecenderungan kuantitatif, mengerti Statistik, dan tetap memperhatikan harga yang melintasi rata-rata bergerak. Saya dapat memberi tahu Anda solusi pribadi saya, namun Anda harus menemukan sendiri yang tidak pernah saya lihat atau perhatikan rata-rata bergerak 50, 100, atau 200, Dan saya hampir berhenti membaca apapun segera setelah saya melihat seseorang mendiskusikan sentuhan, persimpangan, atau kemiringan salah satu dari rata-rata pekerjaan statistik saya sangat menyarankan agar alat ini tidak memiliki kekuatan, dan kami memiliki alat yang lebih baik. Hanya becau Se Anda mendengar semua orang membicarakan sesuatu, itu tidak berarti itu berguna, dan bukan berarti itu berhasil Buatlah pilihan Anda sendiri, tapi buatlah mereka dengan kesadaran akan kecenderungan statistik yang sedang bekerja di pasar. Berarti bahwa kembalinya harian akan Senyawa dengan nomor ini jika disetahunkan Hal ini sedikit lebih mudah untuk memahami angka-angka ini lebih intuitif daripada melihat sesuatu seperti 30 bps. Aku benar-benar perlu menulis posting tentang pengujian signifikan. Permisi generalisasi saya sampai saya melakukannya. Kebanyakan orang berpikir untuk menyeberang MA 200 hari penting untuk pengembalian jangka pendek Saya beberapa minggu Jadi sampai Anda menguji efek jangka pendek, saya tidak akan menganggap MA tidak berarti bagi pedagang. Ya, sebagian besar pengujian saya benar-benar berfokus pada pengembalian jangka pendek Pastikan Anda Mengerti bahwa pengembalian di sini disetahunkan tidak melihat jendela 12 bulan dari persimpangan, namun hasil tahunan yang diobservasi Tes itu juga akan mengambil dampak jangka pendek, misalnya, persimpangan MA memiliki efek yang kuat namun Hanya bertahan satu hari Jika Anda memikirkannya, Anda akan melihat itu tentu akan muncul dalam kategorisasi sederhana di atas di bawah ini yang telah saya lakukan untuk pengembalian Jika Anda ragu, lihatlah perbedaan yang saya tunjukkan antara tes yang benar dan kesalahan di mana Anda Mungkinkah hari persimpangan dalam kategori yang salah. Jadi, untuk menjawab pertanyaan Anda, ya, saya telah melakukan pekerjaan itu, tapi tes yang diberikan juga akan menangkap apa yang Anda cari. Anda menguji kinerja sepanjang hari di bawah 200 DMA vs sepanjang hari lebih dari 200 DMA Bagaimana hal itu akan mengungkapkan apa yang saya bicarakan, yang merupakan jangka pendek misalnya 1 minggu akan segera kembali setelah acara MA cross terjadi Ya, tentu saja hari-hari itu ada dalam dataset Anda, tapi itu mewakili sebagian kecil dari itu. Mengingat hanya data yang Anda suplai, dengan mudah bisa ada efek jangka pendek yang bisa, misalnya diimbangi oleh kinerja yang berlawanan selama berhari-hari yang sangat jauh dari 200 DMA. Jadi tidak, nomor Anda tidak menunjukkan apa-apa dengan cara apa pun Ada efek jangka pendek setelah MA MA 200 hari If Anda tidak ingin menjalankan tes itu atau tidak ingin memposting hasilnya, tidak masalah. Walau tidak menunjukkan angka yang sangat umum dan menganggap Anda juga menunjukkan bahwa efek yang sangat spesifik tidak ada. Ketika saya mengatakan Ya, sebagian besar dari saya Pengujian benar-benar berfokus pada return jangka pendek. Ini adalah ujian yang telah saya selesaikan dengan berbagai cara dan secara eksplisit telah melihat 1-20 hari kembali di berbagai aset Sebagian besar pekerjaan saya berfokus pada hal itu, jadi bukan saya yang saya tidak Saya ingin menjalankan tes itu yang saya miliki, dan, seperti yang saya katakan, saya tidak dapat memposting setiap kemungkinan permutasi hasil tes di satu posting blog. Namun, apa yang saya juga benar jika ada efek jangka pendek yang kuat maka akan Skew statistik cukup bahwa itu juga menunjukkan dalam tes seperti yang saya hadirkan awalnya Lihatlah efek hanya termasuk satu hari dalam kesalahan membaca di dekat akhir posting asli saya pikir jika Anda telah melihat banyak hasil seperti ini dan melihat dampaknya Dari satu hari yang kuat Anda akan mengerti apa yang saya katakan. Bagian utama saya telah melakukan tes dan Ada juga tidak ada yang ada Ini bukan nomor yang sangat umum. Jika Anda memiliki masalah dengan itu, datanya tersedia secara gratis dan Anda dapat membuat angka menjadi cukup mudah. ​​Jadi Anda seharusnya melakukan tes yang relevan untuk membuktikan tesis Anda, tapi Itu s terlalu banyak usaha untuk menunjukkan hasil Ilmu pengetahuan yang bagus. Nah, itu blog dan bukan makalah riset peer-review. Juga, ada cukup info dalam posting-posting yang saya berikan dengan bebas sebagai hadiah kepada komunitas perdagangan untuk memahami konsep dan Untuk melakukan pekerjaan Anda sendiri, jika Anda begitu menginginkannya Apa lagi yang Anda cari. Saya menyarankan Anda untuk melihat perbedaan seperti. Tren ini adalah Paritas Risiko Teman, Momentum dan Tren Mengikuti Alokasi Aset Global Clare et al 2014. Pendekatan Kuantitatif terhadap Alokasi Aset Taktis Faber, 2013. Strategi Kekuatan Sekuat Faber, 2010.Terima kasih Saya mengenal semua dari mereka yang belum membaca tahun 2014 dan menulis ini akan penuh kesadaran mereka Terima kasih. Posting yang penting Namun saya mengalami masalah. Reco Nciling beberapa kesimpulan Anda dengan grafik data yang disajikan. Tabel ini menunjukkan apa yang menurut saya menjadi perbedaan yang mengesankan antara 200MA di atas dan di bawah 200MA dan Buy and Hold case, terutama jika metode rata-rata CAGR atau rata-rata geometris selama rentang 53 Tahun Anda mencirikan perbedaan dalam kinerja sebagai Masalahnya adalah bahwa ukuran efeknya cukup lemah Seberapa besar perbedaan itu harus dianggap kuat. Tolong rinci pada apa yang dinamakan angka p Karena tingkat pengembalian pasar saham tidak sesuai dengan Normal. Distribusi, saya berasumsi bahwa mereka tidak mewakili ukuran statistik yang hanya berlaku untuk distribusi Normal Saya menantikan posting Anda yang akan datang mengenai pengujian signifikansi statistik dan menganggap bahwa hal itu melibatkan beberapa bentuk Bootstrap. Terima kasih, seperti yang saya katakan, jika Anda menentukan kembali Untuk percaya pada MA Anda akan Perbedaan yang paling jelas adalah volatilitas di atas rata-rata, tapi satu hal yang jelas adalah bahwa hari 200 tidak berbeda dengan yang lain. Asonably jangka panjang rata-rata Setidaknya, itu konyol untuk fokus pada persimpangan garis sewenang-wenang. Salah satu masalah terbesar dengan efeknya adalah pembusukan dalam beberapa tahun terakhir. p-nilai berasal dari uji t standar, yang cukup kuat Untuk pelanggaran asumsi normalitas, terutama dengan ukuran sampel yang besar Yang paling mudah dilakukan di Excel, tapi saya menggunakan KS untuk aplikasi lain dan juga menggunakan beberapa bootstrap tapi masalahnya adalah bentuk distribusi benar-benar tidak diketahui. Anda mengatakannya Sulit untuk membenarkan perhatian pada rata-rata pergerakan 200 hari saat kita memiliki alat yang jauh lebih baik yang bekerja dengan lebih baik. Saya setuju, tapi bisakah Anda menjelaskan secara singkat bagaimana alat yang lebih baik tersebut hanya untuk memastikan saya pada halaman yang sama Thanks. Well , Hampir semua hal lain yang saya fokuskan pada saya telah mengajukan pertanyaan ini beberapa cara yang berbeda sehingga saya akan mengerjakan apa yang saya pikir berhasil diposkan kapan-kapan dalam waktu dekat. Pertanyaan bagus Thanks. I ma trader pemula dan saya masih berusaha untuk membungkuk Pikiran seputar ana teknis Lisis dan bagaimana tidak semuanya acak, jelas jika orang bisa menghasilkan uang yang konsisten dengan strategi yang jelas tidak acak lagi, apa saja alat favorit yang Anda periksa sebelum pergi ke perdagangan, apakah Anda menggunakan Sistem tetap atau rutinitas. Saya telah membaca semua tentang pola dan jazz itu tapi saya tidak terlalu menyukai penggemar karena sangat terbuka terhadap interpretasi yang menerapkannya di pasar yang bergerak adalah rasa sakit, melihat grafik bersejarah itu s kacang. Telah melakukan agak baik-baik saja membuat keuntungan daripada kehilangan uang dengan hanya winging itu, membeli rendah menjual tinggi sebagai strategi saya, tapi saya ingin mendapatkan pegangan itu Any advice tips are welcome, aku m mencoba untuk pergi dari aku punya Sedikit petunjuk tentang apa yang saya lakukan untuk pergi ya aku tahu apa yang ada. Salam Salam, Thomas. ps seperti blog Anda, baca bagus. Nah, saya pikir Anda benar itu agak acak atau lebih dari sedikit. Saya perlu Tulis posting yang menjawab sebagian besar pertanyaan Anda, tapi mungkin akan seminggu atau lebih. Pertanyaan yang bagus Tolong ingatkan saya jika saya tidak menulisnya Pada pos dalam 2 minggu.200 hari rata-rata bergerak atau MA jangka panjang apa pun jika itu adalah bagian dari strategi perdagangan Dalam kasus saya, saya pergi lama atau pendek menggunakan kontrak berjangka kapan pun terjadi crossover Hasil tidak menentu hanya jika saya menukar Indeks atau dua Tetapi jika Anda melakukan perdagangan dengan menggunakan sejumlah besar saham, di berbagai sektor, dengan fundamental yang berbeda, Anda mendapatkan tingkat pengembalian volatilitas yang mengejutkan dan konsisten. Jika sekumpulan saham menawarkan 15 pengembalian tahun selama periode 10 tahun, strategi crossover SMA 200 hari Juga akan menawarkan tingkat pengembalian yang sama, namun dengan volatilitas yang lebih rendah karena Anda memiliki kemampuan untuk menjadi pendek. Hanya ketika Anda mengharapkan hasil kinerja yang luar biasa atau keuntungan magis, Anda akan kecewa. Nah, saya berpendapat bahwa garis pemikiran merindukan poin saya Membuat Hanya karena faktor adalah bagian dari strategi yang menguntungkan tidak berarti faktor itu sendiri berguna. Untuk apa s worth 15 return year adalah jumlah yang sangat tinggi untuk sekumpulan saham nampaknya ganjil Dan pengalaman saya dengan strategi seperti yang anda sarankan G bertentangan dengan Anda, tapi jika Anda mendapatkan 15 tahun dengan volatilitas rendah dengan rata-rata bergerak kemudian terus melakukan apa yang Anda lakukan. Mari saya jelaskan 15 bukanlah strategi yang memberi imbalan. Saya hanya menggunakannya untuk menggambarkan bahwa pengembalian dari berjalan lama. Dapat direplikasi dengan strategi jangka pendek juga, dengan volatilitas yang lebih rendah, saya menukar saham India, dan kembali ke sini, 15 dianggap sebagai perkiraan pengembalian konservatif. Dan iya, saya mengerti bahwa hanya berjalan lama atau pendek secara mekanis dengan strategi crossover akan menghasilkan Whipsaws membunuh kembali jelas, kita perlu berbuat lebih banyak Itu sebabnya saya menyebutkan bahwa rata-rata bergerak jangka panjang hanyalah satu bagian penting dari sistem perdagangan bukan sistem perdagangan yang lengkap dengan sendirinya. Saya memilih 200 hari SMA karena menurut saya tindakan penggunaannya yang meluas. Sebagai ramalan yang dipenuhi sendiri. Saya tertarik untuk mengevaluasi strategi rata-rata bergerak dengan lebih sedikit transaksi, yang 200 hari tidak diketahui. Nilai p-sama untuk strat perdagangan jangka panjang. Egy seperti SMA 10 bulan yang disukai oleh Mebane Faber Pada dasarnya sama dengan rata-rata pergerakan 200 hari, tapi hanya dievaluasi sekali per bulan, pada hari terakhir bulan ini. Ketika saya melakukan pengujian, saya melihat sangat lama dan Rata-rata jangka pendek variasi yang berbeda dan juga pada rentang waktu yang berbeda yang saya duga menebak di sini bahwa data bulanan mingguan bahkan kurang meyakinkan karena pengembalian tersebut mendekati jalan acak. Mungkin masuk akal untuk mengindeks dasarnya dan menyebutnya sehari pada saat itu. Tapi Anda Tentu bisa memiliki peraturan untuk hanya mengevaluasi 200 hari pada akhir bulan, saya tidak berpikir saya melihat peraturan seperti itu, saya tidak akan mengharapkan untuk menemukan apapun, tapi itulah keindahan penelitian yang tidak pernah Anda ketahui. Ada bukti dari Momentum tren di pasar untuk periode selama satu tahun Mengapa Anda mengatakan bahwa rata-rata pergerakan bulanan tidak dapat menangkap beberapa dari ini sebagai pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang lebih baik. Faber telah menguji rata-rata bergerak X-bulan lebih dari 100 tahun data pasar saham AS, Dan dif Kelas aset ferent, dan saya pikir bahkan sektor dan negara yang berbeda Dia biasanya menunjukkan bahwa hal itu mengurangi volatilitas sekitar 30 sementara tidak mengurangi tingkat pengembalian yang jauh dalam waktu lama Dan strategi sederhana dilakukan dengan baik selama periode sampel Anda di atas 1987-2010 Namun Faber tidak pernah menunjukkan apakah itu Secara statistik signifikan. Penulis investasi utama tidak menyentuh gagasan signifikansi statistik. Namun, tidak ada kertas yang Anda kutip di atas Brock, Lakonishok, dan LeBaron, 1992 menunjukkan bahwa rata-rata bergerak memiliki nilai p yang baik. Tampaknya menunjukkan bahwa mereka secara statistik bekerja setidaknya secara historis. .